量化合约系统开发说明分析，合约量化系统开发详细流程

量化合约指的是目标或任务具体明确，可以清晰度量。根据不同情况，表现为数量多少，具体的统计数字，范围衡量，时间长度等等。所谓量化就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散，即用一组规定的电平，把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。经过抽样的图像，只是在空间上被离散成为像素(样本)的阵列。而每个样本灰度值还是一个由无穷多个取值的连续变化量，必须将其转化为有限个离散值，赋予不同码字才能真正成为数字图像。这种转化称为量化。

　　合约量化，就是系统根据设置，自动进行买卖交易，上涨到一定点数则卖出平仓，下跌至相应点数则进行加仓操作，等待价格回调则卖出。不断的操作，达到自动化交易，让交易者不用时时刻刻紧盯市场，使用自动化交易，摈弃了用户的个人主观情绪，让交易变得更为“理智”。

　　目前合约量化的具体提现为“量化系统”、“量化软件”、“量化机器人等等”，每一种都略微有着不一样，但是大部分核心原理就是马丁倍投策略，马丁倍投策略是来自于现货市场的策略，但运用至合约上依然合理。

　　交易策略是一套规则，包括进出条件、资金管理和风险控制等。有简单的策略也有复杂的策略。简单策略通常使用技术指标和价格行为，而复杂策略使用高阶数学和统计模型。通常我们认为复杂模型更好，但实证分析和学术研究表明，复杂模型往往过度挖掘历史数据，无法适应剧烈的市场变化，相反，简单模型从长期来看更稳定。

　　交易策略可以分为三个部分:指标、信号和规则。

　　1.指标用于产生交易信号。指标的计算方法有很多，可以是经济数据或估值指标(如 PE 和 EBITDA)、技术指标(如 MACD、RSI、MA)开发 ch3nguang 或时间序列模型(ARIMA、GARCH)。技术指标在外汇交易中被广泛使用。它们是价格或成交量的函数，主要用于检测趋势方向，衡量超买超卖状态，判断趋势反转。

　　2.价格和指数之间的相互作用形成了一个信号。以均线穿越为例，5 日均线穿越 10 日均线时买入，5 日均线穿越 10 日均线时卖出。信号不限于买卖，还包括筛子，筛子的主要功能是消除噪音。在均线穿越中，交易者可以加入一个趋势筛:只有当价格高于 200 日均线(上升趋势)且 5 日均线穿越 10 日均线时，如果价格低于 200 日均线，则黄金穿越被视为虚假信号。著名的筛子包括趋势筛子、时间筛子、周转筛子和波动筛子，它们是信号的重要组成部分。

　　3.规则是如何回应信号。它们是交易策略的核心。例如，当产生买入信号时，交易者需要决定何时走多，使用什么样的订单，以及使用多大的仓位。新手倾向于关注市场时机，而有经验的专家将关注风险控制和资金管理。长期稳定盈利的秘诀在于使用简单的模型和优秀的资金管理和风险控制系统。

　　量化交易的主要特点：

　　买卖双方不再是由人们的主观判断决定的，改为由定量模型决定的。定量交易是一套科学的方法，它有严格的分析和计算，是由数据和模型决定的。即使是一种简单的低市盈率投资方法，只要能严格执行，也能获得巨额利润。