现货期权合约量化 / 量化合约 / 秒合约 / 永续合约 / 交易所系统开发（开发案例及源码）

量化交易”有着两层含义：

　　【一】是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单；

　　【二】是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。

　　即为根据一系列交易条件，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。

　　#绘制指定代码价格图

　　def plot_pct(ts_code,index_array,pct_array,begin_count,end_count=-1,writefilename='temp.png'):

　　df=load_data(ts_code)

　　closes=df['close'].values

　　ma5=df['ma5'].values

　　ma10=df['ma10'].values

　　ma20=df['ma20'].values

　　if len(closes)<abs(begin_count):

　　print("TTTTTTT",len(closes),begin_count,ts_code)

【更全面的开发源码搭建可看我昵称】

　　begin_count=int(len(closes)*-1)

　　if len(closes)<end_count*-1:

　　end_count=-1

　　if begin_count+30>end_count:

　　return

　　x_array=np.linspace(begin_count,end_count,end_count-begin_count,dtype=np.int)

　　l=len(ma5)

　　x=len(x_array)

　　print('len',l,x)

　　ma5Mean_array=np.linspace(ma5.mean(),ma5.mean(),end_count-begin_count)

　　#plt.plot(x_array,closes,c='black')

　　start_date=df['trade_date'].values[begin_count]

　　end_date=df['trade_date'].values[end_count]

　　print(start_date,end_date)

　　name=get_code_name(ts_code)

　　money_df=get_dates_money(code=ts_code,name=name)

　　#print(money_df)

　　name=name.replace('*',"")

　　#money_df.to_csv(ts_code+name+"moneydf.csv",encoding='utf_8_sig')

　　money_dates=money_df['trade_date'].values

　　#日期对齐【更全面的开发源码搭建可看我昵称】

　　bi=0

　　for date in money_dates:

　　if date==start_date:

　　break

　　else:

　　bi=bi+1

　　if bi<-1*len(money_dates):

　　print("BB 日期对齐出错")