量化交易系统开发技术阐述丨量化交易源码开发

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“量化交易”有着两层含义:一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单;二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。

　　区块链被认为是互联网发明以来最具有颠覆性的技术创新。区块链融合了密码学、经济学、博弈论以及计算机学科等多个学科，具有交易不可逆、数据不可篡改的特点，在很多领域具备商业价值，应用研究已拓展至金融、能源、物流、教育、文化和社会服务等领域。

　　01 什么是量化交易？

　　所谓量化交易，简单的讲就是根据历史数据，设计一套固定的交易模式对 gu.票或者商品等一系列金融产品进行交易，最终实现稳定盈利。

　　02 量化交易的分类

　　从大方向来划分，量化交易策略可以分为如下四类：1）趋势策略、2）宏观策略、3）tao.利策略、4）高频策略。

　　趋势策略：直接对交易品种的价格走势进行跟随交易，往往进行右侧交易。这里要注意的是，这里的趋势区分短期趋势、中期趋势、长期趋势。在不同的时间维度下，趋势是可以相反的。一般各个周期的趋势都保持一致的时候，行情是最强烈的，也是利润最丰厚的。

　　宏观策略：是一种对冲基金策略，指持有不同 gu.票、债券、货币及期货市场的卖空和买空头寸。这些投资主要根据对不同国家的总体经济（及政治）看法而做出。

　　tao.利策略：是选择两个相关性比较高的品种，同时进行方向相反的两种操作。它盈利的核心是两个交易品种的差价是会回归的，而且两者的偏离度往往在一个有限的范围内。

　　高频交易：高频交易与低频交易对应，特征是交易次数更多，且每笔交易的平均盈利较小，对买卖双方的有效匹配起着至关重要的作用。

　　03 为什么选择量化交易

　　量化投资主要有下面几个特点：1）纪律性、2）系统性、3）及时性、4）准确性、5）分散化。

　　纪律性：量化投资会严格根据交易信号信号进行交易，可以排除投资者的情绪对交易系统的干扰。

　　系统性：一般量化系统在设计的时候为了达到好的盈利效果，会综合考虑各种因素，所以这种投资方式是多层次、多角度以及海量数据的综合结果。

　　及时性：量化投资是用计算机对市场数据进行快速的计算并生成交易信号，对于高频的量化模型，它的延时是毫秒级别的。

　　准确性:量化投资以历史数据为依托，综合各种信息，得到大概率的统计结果。

　　分散化：一般量化投资系统为了达到风险控制目的，会分散配置交易标的，用概率取胜，进而可以得到更加平滑的净值增长曲线。

　　04 量化策略的实现

　　量化策略的实现一般分五步走：1）策略逻辑构建、2）代码实现、3）数据回测、4）模拟测试、5）实盘运行。

　　量化交易至少应该包括五个方面的要素:

　　(1)买入和卖出的信号系统。

　　(2)牛市还是熊市的方向指引

　　(3)头寸管理以及资金管理。

　　(4)风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。

　　(5)投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数，有快有慢)以及不相同时间周期组合.，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。

　　在投资活动中采用程序化交易和算法交易，由计算机交易系统进行投资决策和完成交易过程，可以按照既定规则来进行大规