量化 api 现货合约跟单软件开发源代码
量化交易方式简介
按照数学模型的理念,系统开发 I34-案例 I633-演示 53I9,和对计算机技术的利用方式,量化交易可以细分为自动化交易(Automatic Trading)、量化投资(Quantitative Investment)、程序化交易(Program Trading)、算法交易(Algorithm Trading)以及高频交易(High Frequency Trading)。不同量化交易方式的侧重点各有不同,是量化交易技术发展到不同阶段的产物,也是不同量化交易用户群的不同交易方式。
自动化交易
自动化交易是指将技术分析投资方式固化成计算机可以理解的模型、技术指标,计算机程序根据市场变化自动生成投资决策并付诸执行的交易方式。自动化交易是技术分析投资方式的自动化,可以避免投资人的心理变化和情绪波动,严格执行既定策略,是基本的量化交易方式。
程序化交易
程序化交易是利用程序进行交的易,交易时机、交易仓位、止损止盈获利标准可以包含在程序内,也可以独立于程序外,程序本身只是执行的方式。
算法交易
算法交易是指交易决定是根据一条或多条算法 (algorithm) 进行的,算法是交易的基础。算法交易的执行可以是手工的,也可以是自动化的。如果利用交易程序来执行,是程序化算法交易。
高频交易
高频交易是每次交易从开仓到平仓只有很短的时间间隔,一般从十几分钟到几微秒不等。高频交易主要目的是通过市场短暂的价格波动而获利。无论是趋势追随交易还是交易,只要频率达到,都可以被称为高频交易。人工达到高频交易的标准很难,所以一般都通过程序交易:设置好算法、策略后由下单软件执行。
策略交易
在投资领域中,一般习惯把买入持有、价值投资、成长投资等称为战略,而把惯性、反转、趋势、支撑阻力等等叫做策略。由于策略以技术分析为主,而在交易决策分析的计算机化历史中,技术分析走得比较早,所以 Strategy Trading 习惯上多指策略交易。通常,将交易策略称为策略,将系统交易称为策略交易。
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