量化现货合约跟单 app 系统开发源代码(可二开)
“量化交易”有着两层含义:系统开发 I34-案例 I633-演示 53I9,一是从狭义上来讲,是指量化交易的内容,将交易条件转变成为程序,自动下单;二是从广义上来讲,是指系统交易方法,就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件,智能化辅助决策体系,将丰富的从业经验与交易条件相结合,在交易过程管理好风险控制。
量化交易至少应该包括五个方面的要素:
(1)买入和卖出的信号系统。
(2)牛市还是熊市的方向指引,比如用 200 天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。
(3)头寸管理以及资金管理。
(4)风险控制,运用信号源来确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。
(5)投资组合,不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数,有快有慢)以及不相同时间周期组合,现分散组合,让交易账户波动更加稳定。
strategy(
"双均线策略"
, overlay=
true
)
longTerm = input(title=
"长期均线周期"
, type=input.integer, defval=
200
)
shortTerm = input(title=
"短期均线周期"
, type=input.integer, defval=
50
)
stopLoss = input(title=
"止损点"
, type=input.integer, defval=
100
)
longMA = sma(close, longTerm)
shortMA = sma(close, shortTerm)
if
(shortMA > longMA)
strategy.entry(
"做多"
, strategy.
long
)
if
(shortMA < longMA)
strategy.entry(
"做空"
, strategy.
short
)
strategy.exit(
"止损"
,
"做多"
, stop=strategy.position_avg_price - stopLoss)
strategy.exit(
"止损"
,
"做空"
, stop=strategy.position_avg_price + stopLoss)
评论