COPT4.0新增凸 QP、QCP 和 QCQP 求解能力
COPT4.0新增凸 QP 和凸 QCP 问题求解能力。其中二次规划问题 QP 是解决在目标函数内部有如 x 平方以及 xy 等二次项的这样的问题。二次规划问题最早在金融领域提出,用来做投资组合优化。二次约束规划问题 QCP 则是在问题约束之内有二次项。若一个规划问题,同时有二次约束以及二次目标函数,则称之为二次约束二次规划问题(英文简称 QCQP)。
和线性规划不同,求解 QP、QCP 以及 QCQP 等问题前需要检查该问题是否为凸。如果为凸则可以使用内点法求解,如果非凸则为 NP 难问题,需要用到分支定界等算法求解。COPT 4.0 新增的求解功能为凸 QP、QCP 和 QCQP 三项。虽然紧密相关,但其实背后的实现细节并不尽相同。
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