高频量化交易系统开发功能丨量化交易机器人系统开发详情

高频量化交易系统软件开发详情介绍咨询【付小姐 135-7098-0718 薇電】、高频量化交易模式系统开发详情介绍、高频量化交易 APP 系统开发设计

　　重要提醒(本文纯属系统软件开发介绍需求，非平台方，会员玩家勿扰，谢谢）

　　什么是高频量化交易策略

　　高频量化交易，源于程序化交易和做市商机制，是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，透过极高速的超级计算机算法分析高频交易数据中的价格变化模式，实现高速度、高频次报单的交易方式，并且利用这些价格变化模式获利。高频交易指令间隔通常小于五毫秒（甚至可达微秒、纳秒级），这种交易方式还具有低隔夜持仓、高报撤单频率、高建仓平仓频率、高换手率等特点。

　　比如，我们可以利用某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差，通过市场短暂的价格波动进行套利交易，从而获取可观的收益。

　　通常高频交易利用服务器的地理位置优势（Co-location），在相对更快的时间内获得市场行情和执行大量交易指令，从而取得普通交易方式难以获得的利润空间。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。近年来，除了信息技术是的交易速度不断加快之外，交易平台日趋多元化也使得高频交易成为可能。

　　高频交易以盘面分时图界面实时变动的客观数据来确定下买入单（或卖出单）的位置和数量，同时根据即时成交信息来决定下一步行动，如买入、卖出或撤单。据观察，目前国内的高频交易有一多半是 T+0 交易员通过手动下单完成的，还有一部分是通过量化策略模型生成的交易指令由计算机下单完成的。高频量化模型的每一项交易指令都不需要人工决策，将反应时间最小化，以抢占市场先机。

　　在 A 股中，常见的高频交易策略有高频做市策略、分时趋势策略、大单跟随策略、挂单诓骗策略、异常订单捕捉策略等。

　　高频量化交易策略的优点

　　01

　　第一，高频量化策略及时捕捉预先设定的各类机会，可以多线程操作，同时在多只股票中进行交易，同时运行多个不同的策略，无需人工紧张地搜寻各类机会。

　　02

　　第二，高频量化策略占据市场最优价格。高频量化策略利用程序化的算法进行交易，具有绝对领先于人工交易的下单速度。对于某一交易机会，量化策略模型可以在 0.1 秒内完成下单，交易员手动下单通常需要 3 秒，而通过肉眼观察和手工输入订单的普通投资者通常至少需要 10 秒。在行情变化之时，沉淀在交易所的对手盘非常有限，只有足够快的下单速度才有可能抢到合适的交易价格，在平均每一笔交易中如果都获取 0.03%的价格优势，对于年换手率 100%的基金产品来说，一年就是 3%的优势。

　　03

　　第三，高频量化策略回撤小，稳定性强。高频量化交易就像勤劳的农民一样，每天都在田间劳作，在底仓向下波动不大的情况下可以弥补一部分损失。在底仓震荡走平时就可以赚到钱，如果底仓随市场整体上涨，还可以获取底仓上涨的收益。

　　高频交易策略适应散户交易活跃的市场。目前市场上比较主流的高频子策略有，高频事件套利策略、高频统计套利策略、高频趋势策略以及高频做市商策略。

　　由于高频策略需要大量的投入增强硬件设备，加上目前交易所 VIP 席位稀缺，策略容纳金额有限，导致中国的高频交易产品成为市场上最稀缺产品。少数展示业绩的高频交易产品显示出波动率低，夏普率极高的普遍特性。市场上已经基本找不到公开募集的高频产品。