量化合约对冲交易 app 系统开发源代码

1、做多

启动后按照设置好的开仓额度自动马上开多，系统开发 I34-案例 I633-演示 53I9，用户可设置是否开仓加倍。当行情下跌后，机器人按照用户设置好的补仓倍数及满足补仓价差后进行补仓。用户可自定义补仓倍数/补仓价差（等于之前的补仓跌幅，因做空时为行情涨了补仓，因此这里叫价差）。

2、做空

启动后，按照设置好的开仓额度自动马上开空，系统开发 I34-案例 I633-演示 53I9，用户可设置是否开仓加倍。当行情上涨后，机器人按照用户设置好的补仓倍数及满足补仓价差后进行补仓。用户可自定义补仓倍数/补仓价差（等于之前的补仓跌幅，因做空时为行情涨了补仓，因此这里叫价差）。

备注：目前做多做空只开通一倍（之后可以开通最高 10 倍，开通高倍率后，用户设置补仓价差不得高于倍数的 80%，因高倍率有爆仓涨幅或跌幅，如 10 倍，涨跌 10 个点即爆仓，设置补仓价差不得高于 8）.与做现货一样，只是多了一个方向选择，因现货每次的买入都看涨，等于合约里面的做多，而合约可以在行情相对熊市时做空。让用户多一些选择。但因合约高杠杆倍数存在爆仓风险，用户谨慎使用。

3、多空

启动后按照设置好的开仓额度多空同时建仓，上涨时做多单不断买入卖出实现盈利（止盈加回调平仓），此时做空采用补仓价差➕趋势补仓，下跌时做空单不断买入卖出实现盈利（止盈加回调平仓），此时做多采用补仓价差➕趋势补仓。

// base_dict.py

import sys

def price_lis(mktdata, key):y_10_price = mktdata.groupby('mktdate', group_keys=False, sort=False)[key].apply(lambda x: -x.diff(-10).fillna(x - x.iloc[-1])).valuesreturn y_10_price}

fees_dic = {'IF00': 0.23/10000,'rb00': 0.5 * 1/10000,'ru00': -0.75,'ag00': 0.05 * 1/1000 * 1/2 * 1,'v00': -1 * 0.3,'TA00': -2.1,'CF00': -3.01,'i00': 1/10000,'sn00': -1.5,'p00': -2.5 * 0.6,'zn00': -3 * 0.5 * 0.5,'eg00': -3 * 0.3,}

instrument_dic = {'IF00': {'price_tick': 0.2,'factor': 300,​def dateToContract(instrument, date):dateList = instrument_dic[instrument]['date_list']leadingList = instrument_dic[instrument]['leading_list']

if len(dateList) != len(leadingList):    sys.exit('dismatch')
for ii in range(len(leadingList)):    if dateList[ii][0] <= int(date) <= dateList[ii][1]:        return leadingList[ii]
return False

import numpy as np

def clear_off_trading(df, axis, off_range=[(23000000, 90000000), # (230000000, 240000000),(113000000, 133000000), (150000000, 210000000)]):mask = np.zeros(len(df), dtype=bool)for r in off_range:mask |= (df[axis] > r[0]) & (df[axis] < r[1])df.drop(df.index[mask], axis=0, inplace=True)

if name == 'main':v00_main_contract = dateToContract(instrument='v00', date='20221020')eg00_main_contract = dateToContract(instrument='eg00', date='20221020')print("v00_main_contract: " + str(v00_main_contract))print("eg00_main_contract: " + str(eg00_main_contract))

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